PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с TCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и TCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.96%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Touchstone Impact Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с LSSAXTCPYX с TRLVXTCPYX с DFXIXTCPYX с QDIBXTCPYX с TEGAXTCPYX с UMMGXTCPYX с JIBEX

Сравнение комиссий MCDWX и TCPYX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.

TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.43

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.54

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.24

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TCPYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.99

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между MCDWX и TCPYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и TCPYX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TCPYX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и TCPYX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и TCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.12%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.94%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.12%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.19%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.23%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.07%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и TCPYX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.50%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.62%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.49%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.88%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.83%

-0.42%