PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с STGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с STGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и STGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и STGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		-0.37%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у STGIX с доходностью -0.37%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

STGIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.02%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Virtus Seix Core Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с FEDUXSTGIX с DUTMXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с PHRAXSTGIX с DFXIX

Сравнение комиссий MCDWX и STGIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STGIX в 0.64%.

STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. STGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c STGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXSTGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.76

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.09

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.35

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.64

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. STGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа STGIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и STGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXSTGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Корреляция

Корреляция между MCDWX и STGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и STGIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности STGIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		3.63%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и STGIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки STGIX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и STGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXSTGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.86%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.83%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.52%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.95%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.78%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.05%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и STGIX

Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) имеют волатильность 1.42% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXSTGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.49%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.33%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.92%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.92%

-0.51%