Сравнение STGIX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STGIX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STGIX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | -0.59% | 6.38% | 0.35% | 4.54% | -13.84% | -1.58% | 8.89% | 7.48% | -0.27% | 2.91% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, STGIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
STGIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 1.24%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STGIX и DFXIX
STGIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
STGIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
STGIX
DFXIX
Сравнение STGIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STGIX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.27 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.57 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.40 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STGIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между STGIX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGIX и DFXIX
Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | 3.64% | 4.01% | 3.38% | 3.23% | 2.74% | 1.23% | 3.09% | 2.00% | 2.29% | 1.92% | 3.76% | 2.67% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STGIX и DFXIX
Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STGIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -10.51% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.69% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -10.51% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.29% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.34% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.52% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGIX и DFXIX
Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что STGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STGIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.09% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.84% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.85% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.58% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 29.85% | -24.94% |