PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с MPBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с MPBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и MPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и MPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у MPBFX с доходностью -0.45%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

BNY Mellon Bond Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX

Сравнение комиссий MCDWX и MPBFX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MPBFX в 0.55%.

MPBFX
BNY Mellon Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. MPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c MPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXMPBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.32

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.54

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.40

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. MPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MPBFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и MPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXMPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Корреляция

Корреляция между MCDWX и MPBFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и MPBFX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MPBFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и MPBFX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MPBFX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и MPBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXMPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.40%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.58%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-18.40%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.18%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.40%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и MPBFX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXMPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.49%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.20%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.83%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.82%

-0.41%