PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с MBDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и MBDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.71%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с FMBPXMCDWX с TRLVXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с FEDUXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX

Сравнение комиссий MCDWX и MBDFX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MBDFX в 0.56%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXMBDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.85

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.19

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.42

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.72

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MBDFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.85

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между MCDWX и MBDFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и MBDFX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MBDFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и MBDFX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и MBDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-20.66%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.24%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-20.54%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.14%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.96%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.98%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и MBDFX

Текущая волатильность для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) составляет 1.42%, в то время как у AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.64%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.65%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.39%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.13%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.05%

-0.64%