PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCAD.TO с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCAD.TO с DLDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCAD.TO и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCAD.TO и DLDFX

2026 (YTD)202520242023
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		0.56%2.85%4.88%2.30%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		2.72%0.10%15.20%3.64%
Разные валюты инструментов

MCAD.TO торгуется в CAD, в то время как DLDFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLDFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCAD.TO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 2.72%.

MCAD.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.28%
1 месяц
1.65%
С начала года
2.72%
6 месяцев
2.28%
1 год
3.05%
3 года*
6.88%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Premium Cash Management ETF

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с EVVMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DFEQX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с STBCXDLDFX с RSDIXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий MCAD.TO и DLDFX

MCAD.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF

Доходность на риск

MCAD.TO vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCAD.TO c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCAD.TODLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.90

0.52

+6.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.78

0.72

+10.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.69

1.10

+4.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.27

0.58

+15.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

93.39

1.18

+92.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCAD.TO vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCAD.TO на текущий момент составляет 6.90, что выше коэффициента Шарпа DLDFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCAD.TO и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCAD.TODLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90

0.52

+6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.85

0.65

+5.20

Корреляция

Корреляция между MCAD.TO и DLDFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCAD.TO и DLDFX

Дивидендная доходность MCAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM2025202420232022202120202019
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MCAD.TO и DLDFX

Максимальная просадка MCAD.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCAD.TO и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCAD.TODLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-8.64%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-1.08%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.72%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.25%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MCAD.TO и DLDFX

Текущая волатильность для Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) составляет 0.04%, в то время как у Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что MCAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCAD.TODLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.42%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

3.62%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

5.74%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

6.40%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

6.43%

-5.66%