PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSX с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSX с GYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both exchange-traded funds - MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan, while GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. MBSX is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past year, MBSX returned 13.81% vs 15.94% for GYLD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.

Доходность

Сравнение доходности MBSX и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 7.91%.

MBSX

1 день
9.68%
1 месяц
3.16%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.79%
1 год
13.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSX и GYLD

2026 (YTD)2025
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		6.22%8.23%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%14.07%

Correlation

The correlation between MBSX and GYLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Fixed Rate MBS ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с MBSX:
MBSX с OWNSMBSX с ALAIMBSX с SECRMBSX с MBBMBSX с EVMOMBSX с LGOVMBSX с PMBS
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO

Доходность на риск

MBSX vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSX
Ранг доходности на риск MBSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSX c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSXGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.26

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.86

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

3.29

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

9.19

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSX vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GYLD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSX и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSXGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MBSX и GYLD

Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и GYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSXGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-55.03%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-4.86%

-22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-1.71%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-14.41%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

1.74%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSX и GYLD

Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 41.45% по сравнению с Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSXGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.45%

3.16%

+38.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

9.39%

+41.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

12.78%

+40.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.70%

13.79%

+40.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.70%

16.58%

+38.12%

Сравнение комиссий MBSX и GYLD

MBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSX и GYLD

Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GYLD в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF		3.36%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBSX and GYLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSX has higher volatility (41.45%) compared to GYLD (3.16%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs GYLD's -55.03%.

On 1-year performance, GYLD leads with 15.94% vs 13.81% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GYLD has performed better with a 15.94% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 3.36% for MBSX.

MBSX is categorized as Mortgage Backed Securities, while GYLD is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Regan and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.75% for GYLD.

GYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSX и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор