Сравнение MBSX с ARTY
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - MBSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Regan, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). MBSX is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, MBSX returned 9.78% vs 93.11% for ARTY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.
MBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 5.41% | 8.47% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 48.89% |
Correlation
The correlation between MBSX and ARTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. ARTY — Ранг доходности на риск
MBSX
ARTY
Сравнение MBSX c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSX | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.98 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 16.28 | -15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSX и ARTY
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -54.50% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -18.81% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -7.78% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -19.76% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 5.74% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и ARTY
Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) имеет более высокую волатильность в 41.28% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что MBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.28% | 19.32% | +21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.02% | 30.00% | +22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 34.22% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 29.57% | +25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 28.30% | +26.29% |
Сравнение комиссий MBSX и ARTY
MBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и ARTY
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.38% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and ARTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSX has higher volatility (41.28%) compared to ARTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, MBSX dropped -27.57% vs ARTY's -54.50%.
On 1-year performance, ARTY leads with 93.11% vs 9.78% for MBSX. On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 93.11% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
MBSX has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.06% for ARTY.
MBSX is categorized as Mortgage Backed Securities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Regan and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор