PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBS с NCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBS с NCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB).

MBS и NCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MBS и NCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBS и NCPB

2026 (YTD)20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%4.83%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у NCPB с доходностью -0.18%.

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Nuveen Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV
Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с VPLSNCPB с ZHOG

Сравнение комиссий MBS и NCPB

MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NCPB в 0.30%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

MBS vs. NCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBS c NCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSNCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.11

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.53

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.66

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.51

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBS vs. NCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NCPB равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBS и NCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSNCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.22

+0.46

Корреляция

Корреляция между MBS и NCPB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBS и NCPB

Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности NCPB в 5.20%

TTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%

Просадки

Сравнение просадок MBS и NCPB

Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и NCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-3.59%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.88%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.00%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.88%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MBS и NCPB

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) составляет 1.03%, в то время как у Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что MBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.70%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.39%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.17%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.38%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

4.38%

-0.30%