Сравнение MBS с BNDP
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MBS is actively managed, while BNDP is passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MBS charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности MBS и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.20%.
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
BNDP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $453.59K | $472.52K | $734.10K | |
| $849.27K | $558.33K | $481.89K |
Сравнение доходности по годам MBS и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.91% | 0.22% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.20% | 0.08% |
Correlation
The correlation between MBS and BNDP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. BNDP — Ранг доходности на риск
MBS
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBS c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBS | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBS и BNDP
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -2.60% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.44% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.99% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 3.66% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.66% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.66% | +0.26% |
Сравнение комиссий MBS и BNDP
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и BNDP
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BNDP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.85% | 0.24% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.55% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and BNDP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.85% for BNDP.
They also come from different issuers: Angel Oak and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для MBS и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор