Сравнение MBS с BNDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).
MBS и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MBS и BNDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBS и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 0.28% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | -0.18% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBS и BNDP
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Доходность на риск
MBS vs. BNDP — Ранг доходности на риск
MBS
BNDP
Сравнение MBS c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | -0.08 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между MBS и BNDP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и BNDP
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BNDP в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.32% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBS и BNDP
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -2.56% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.82% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.54% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.63% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.63% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.63% | +0.45% |