Сравнение MBS с BNDP
MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MBS is actively managed, while BNDP is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBS charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности MBS и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBS показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
MBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBS и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.62% | 0.28% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between MBS and BNDP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBS vs. BNDP — Ранг доходности на риск
MBS
BNDP
Сравнение MBS c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBS | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.25 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок MBS и BNDP
Максимальная просадка MBS за все время составила -4.09%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBS и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -2.60% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.31% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.86% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBS и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBS | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.63% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.63% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.63% | +0.36% |
Сравнение комиссий MBS и BNDP
MBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBS и BNDP
Дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
MBS and BNDP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Angel Oak and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MBS and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для MBS и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор