Сравнение MBOAX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOAX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.36% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.09% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOAX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBOAX имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции TCPYX немного отстают с 1.67%.
MBOAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.68%
TCPYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOAX и TCPYX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
MBOAX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
MBOAX
TCPYX
Сравнение MBOAX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.70 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MBOAX и TCPYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и TCPYX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TCPYX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.90% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и TCPYX
Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -18.12% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.94% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -18.12% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | -18.12% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.41% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.23% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и TCPYX
Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOAX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.63% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.49% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 5.88% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.83% | -0.20% |