PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOAX с OWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOAX с OWFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MBOAX (Madison Core Bond Fund) and OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, MBOAX returned 1.56%/yr vs 1.63%/yr for OWFIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MBOAX charges 0.85%/yr vs 0.57%/yr for OWFIX.

Доходность

Сравнение доходности MBOAX и OWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBOAX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у OWFIX с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBOAX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции OWFIX немного впереди с 1.63%.

MBOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.13%
1 год
3.63%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.56%

OWFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.11%
1 год
2.70%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOAX и OWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBOAX
Madison Core Bond Fund		0.12%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.11%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%0.64%1.41%

Correlation

The correlation between MBOAX and OWFIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1998 г.

0.86

The correlation between MBOAX and OWFIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Core Bond Fund

Old Westbury Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MCNAXMBOAX с MBLAXMBOAX с BVAOXMBOAX с QDVBXMBOAX с GTFHXMBOAX с BHBFXMBOAX с MIIBX
Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWLSXOWFIX с OWCIXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWACXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWSMXOWFIX с OWNYX

Доходность на риск

MBOAX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOAX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBOAXOWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.05

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

3.86

-0.09

MBOAX vs. OWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWFIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOAX и OWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBOAX и OWFIX

Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и OWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOAXOWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-12.88%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.23%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-3.78%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-12.40%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.78%

-12.88%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.46%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.25%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.80%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOAX и OWFIX

Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) имеют волатильность 0.95% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOAXOWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.11%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.10%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

4.41%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

3.55%

+1.10%

Сравнение комиссий MBOAX и OWFIX

MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OWFIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOAX и OWFIX

Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности OWFIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.49%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.82%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%

Часто задаваемые вопросы

MBOAX and OWFIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOAX has higher volatility (0.95%) compared to OWFIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MBOAX dropped -17.78% vs OWFIX's -12.88%.

OWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOAX и OWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор