Сравнение MBOAX с FEDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).
MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MBOAX и FEDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBOAX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.36% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | 0.35% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.29% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MBOAX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.29%.
MBOAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.68%
FEDUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOAX и FEDUX
MBOAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.
Доходность на риск
MBOAX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
MBOAX
FEDUX
Сравнение MBOAX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Core Bond Fund (MBOAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBOAX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.65 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.68 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 9.90 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBOAX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.19 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MBOAX и FEDUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOAX и FEDUX
Дивидендная доходность MBOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBOAX и FEDUX
Максимальная просадка MBOAX за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOAX и FEDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBOAX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -12.00% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.72% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.07% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.61% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.47% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBOAX и FEDUX
Madison Core Bond Fund (MBOAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MBOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBOAX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.80% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.67% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.69% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 3.14% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.14% | +1.49% |