Сравнение MBNE с MYMG
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, MBNE returned 4.70% vs 3.89% for MYMG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MBNE charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MYMG с доходностью 1.24%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 2.45% | -1.61% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.24% | 2.64% | -0.18% |
Correlation
The correlation between MBNE and MYMG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. MYMG — Ранг доходности на риск
MBNE
MYMG
Сравнение MBNE c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.38 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 10.94 | -8.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 36.02 | -28.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.80 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и MYMG
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -2.31% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.36% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.33% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.11% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и MYMG
SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что MBNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.17% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.57% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.81% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 2.03% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 2.03% | +1.67% |
Сравнение комиссий MBNE и MYMG
MBNE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MYMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и MYMG
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MYMG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and MYMG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBNE has higher volatility (0.33%) compared to MYMG (0.17%). In terms of maximum drawdown, MBNE dropped -6.19% vs MYMG's -2.31%.
On 1-year performance, MBNE leads with 4.70% vs 3.89% for MYMG. On fees, MYMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMG has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBNE has performed better with a 4.70% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for MBNE.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.88% for MYMG.
Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 0.20% for MYMG.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор