Сравнение MBND с ZMUN
MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MBND is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MBND charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MBND и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
MBND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBND и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 1.19% | 1.16% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MBND and ZMUN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBND vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MBND
ZMUN
Сравнение MBND c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 6.54 | -6.33 |
Просадки
Сравнение просадок MBND и ZMUN
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBND | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -0.09% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.01% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBND | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 0.54% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 0.54% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.54% | +2.87% |
Сравнение комиссий MBND и ZMUN
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и ZMUN
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBND and ZMUN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MBND.
MBND has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.40% for MBND and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MBND и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор