Сравнение MBND с TAXS
MBND (SPDR Nuveen Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MBND is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MBND charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности MBND и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
MBND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBND и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 1.19% | 3.42% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MBND and TAXS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBND vs. TAXS — Ранг доходности на риск
MBND
TAXS
Сравнение MBND c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.85 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок MBND и TAXS
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBND | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -0.84% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.03% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.24% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBND | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 1.00% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.00% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 1.00% | +2.41% |
Сравнение комиссий MBND и TAXS
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и TAXS
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBND and TAXS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for MBND.
MBND has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for MBND and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для MBND и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор