PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

MBND и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и CA

2026 (YTD)202520242023
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%2.75%0.76%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с BIL
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с SCMBCA с BSMSCA с VTEB

Сравнение комиссий MBND и CA

MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MBND vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.11

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

3.10

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между MBND и CA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и CA

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CA в 3.23%

TTM20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBND и CA

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-5.24%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.67%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.88%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.30%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.29%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и CA

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 1.18%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.27%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.38%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.09%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

4.09%

-0.66%