PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBLAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

MBLAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MBLAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBLAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		1.45%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, MBLAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MBLAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.42% против 7.01% соответственно.

MBLAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.86%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.42%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Diversified Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с BHBFXMBLAX с MAGSXMBLAX с GTSGXMBLAX с MBOAXMBLAX с MMDAXMBLAX с MCNAXMBLAX с BERIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий MBLAX и PUDZX

MBLAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

MBLAX
Madison Diversified Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

MBLAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.04

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.65

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.45

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

13.65

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.04

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между MBLAX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLAX и PUDZX

Дивидендная доходность MBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		3.96%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MBLAX и PUDZX

Максимальная просадка MBLAX за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBLAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-21.53%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.20%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-17.98%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.81%

-21.53%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.59%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.31%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.47%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLAX и PUDZX

Текущая волатильность для Madison Diversified Income Fund (MBLAX) составляет 1.80%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBLAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.71%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

6.29%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

9.72%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

10.59%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

9.70%

+1.24%