Сравнение MBG.DE с RACE
MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MBG.DE returned 7.07%/yr vs 24.84%/yr for RACE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBG.DE и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MBG.DE торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MBG.DE показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 7.07% против 24.84% соответственно.
MBG.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- -6.79%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 7.07%
RACE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -21.76%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам MBG.DE и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -14.45% | 21.32% | -7.21% | 10.02% | -1.84% | 43.95% | 20.57% | 16.53% | -30.79% | 5.85% |
RACE Ferrari N.V. | -0.22% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between MBG.DE and RACE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBG.DE vs. RACE — Ранг доходности на риск
MBG.DE
RACE
Сравнение MBG.DE c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBG.DE | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.60 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.94 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBG.DE и RACE
Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBG.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -46.58% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -38.33% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.35% | -42.92% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -42.92% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | -42.92% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -34.11% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.22% | -11.17% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 24.66% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBG.DE и RACE
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) составляет 6.72%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBG.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.21% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 24.05% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 34.80% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 28.24% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 28.90% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBG.DE и RACE
Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 7.29% | 7.16% | 9.85% | 8.31% | 8.14% | 2.00% | 1.88% | 7.93% | 9.58% | 5.53% | 5.54% | 3.80% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBG.DE и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBG.DE and RACE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBG.DE и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор