PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBDFX с DFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBDFX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с FEDUXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий MBDFX и DFXIX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

MBDFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.57

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.27

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.57

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

8.40

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.57

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между MBDFX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и DFXIX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и DFXIX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBDFXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-10.51%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-1.69%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-10.51%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-1.29%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.34%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и DFXIX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBDFXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.09%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.84%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.85%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

3.58%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

29.85%

-24.80%