PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBDFX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBDFX с DFXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MBDFX returned -0.46%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MBDFX charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности MBDFX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBDFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.94%.

MBDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.28%
1 год
5.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.27%

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBDFX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.05%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between MBDFX and DFXIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between MBDFX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с MSSCXMBDFX с FEDUXMBDFX с ARDEXMBDFX с CHTTXMBDFX с SKSEXMBDFX с GWMEX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX

Доходность на риск

MBDFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBDFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBDFXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.70

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.78

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

8.50

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBDFX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBDFX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBDFX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBDFXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MBDFX и DFXIX

Максимальная просадка MBDFX за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBDFX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBDFXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-10.51%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.69%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-2.00%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-10.51%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.66%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.31%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.55%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MBDFX и DFXIX

AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MBDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBDFXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.85%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.61%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

3.59%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

29.58%

-24.52%

Сравнение комиссий MBDFX и DFXIX

MBDFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBDFX и DFXIX

Дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.47%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Часто задаваемые вопросы

MBDFX and DFXIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBDFX has higher volatility (1.35%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, MBDFX dropped -20.66% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBDFX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор