Сравнение MBBA с MBSX
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MBBA charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 9.68%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBBA и MBSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.64% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 5.81% |
Correlation
The correlation between MBBA and MBSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. MBSX — Ранг доходности на риск
MBBA
MBSX
Сравнение MBBA c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBA | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MBBA и MBSX
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -27.57% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -20.56% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -6.02% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и MBSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 53.40% | -48.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 54.70% | -50.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 54.70% | -50.04% |
Сравнение комиссий MBBA и MBSX
MBBA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и MBSX
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MBSX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.84% | 0.00% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.36% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and MBSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.84% for MBBA.
They also come from different issuers: iShares and Regan. Their fees differ too: 0.25% for MBBA and 0.40% for MBSX.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор