PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYZ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYZ с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - MAYZ tracks the S&P 500 Price Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAYZ returned 9.61%/yr vs 7.18%/yr for KAPR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAYZ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

MAYZ

1 день
-0.45%
1 месяц
4.24%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.69%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYZ и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF		8.56%13.70%17.68%15.90%-13.98%10.09%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%0.84%

Correlation

The correlation between MAYZ and KAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.77

The correlation between MAYZ and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAYZ и KAPR

Секторы
MAYZ
KAPR

Технологии

35.3%
15.4%

Финансовые услуги

13.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.3%

Здравоохранение

8.8%
17.7%

Промышленность

7.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.6%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Технологии

MAYZ
35.3%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

MAYZ
13.4%
KAPR
16.0%

Потребительский циклический сектор

MAYZ
10.6%
KAPR
8.7%

Коммуникационные услуги

MAYZ
9.9%
KAPR
2.3%

Здравоохранение

MAYZ
8.8%
KAPR
17.7%

Промышленность

MAYZ
7.8%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

MAYZ
5.2%
KAPR
2.6%

Энергетика

MAYZ
3.0%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

MAYZ
2.5%
KAPR
3.0%

Недвижимость

MAYZ
2.0%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

MAYZ
1.6%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MAYZ:
MAYZ с AUGZMAYZ с BNOMAYZ с FBUFMAYZ с APRZMAYZ с PMJNMAYZ с PMMYMAYZ с DBO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

MAYZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYZ
Ранг доходности на риск MAYZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYZKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
5.56

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

9.12

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

43.03

-31.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYZ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYZ на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYZ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYZKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MAYZ и KAPR

Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYZKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-16.91%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.52%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-16.84%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-16.91%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.52%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.92%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.53%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYZ и KAPR

TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 2.38% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYZKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

4.06%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

6.54%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

11.75%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

11.63%

+0.41%

Сравнение комиссий MAYZ и KAPR

И MAYZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYZ и KAPR

Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF		1.98%2.15%1.95%2.75%0.69%1.90%

Часто задаваемые вопросы

MAYZ and KAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYZ has higher volatility (2.38%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, MAYZ dropped -19.23% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, MAYZ leads with 9.61% vs 7.18% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MAYZ has performed better with a 9.61% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYZ and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

MAYZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for KAPR.

MAYZ tracks S&P 500 Price Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYZ и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор