PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с SIXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYT с SIXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) and SIXZ (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF) are both exchange-traded funds - MAYT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SIXZ is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, MAYT returned 14.59% vs 12.65% for SIXZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAYT и SIXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у SIXZ с доходностью 6.18%.

MAYT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.59%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXZ

1 день
-0.33%
1 месяц
2.31%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.65%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYT и SIXZ

2026 (YTD)20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		5.69%11.29%12.09%
SIXZ
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF		6.18%7.24%10.54%

Correlation

The correlation between MAYT and SIXZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.87

The correlation between MAYT and SIXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAYT и SIXZ

Секторы
MAYT
SIXZ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MAYT
36.2%
SIXZ
36.2%

Финансовые услуги

MAYT
11.9%
SIXZ
11.9%

Коммуникационные услуги

MAYT
10.9%
SIXZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

MAYT
10.1%
SIXZ
10.1%

Здравоохранение

MAYT
8.4%
SIXZ
8.4%

Промышленность

MAYT
8.1%
SIXZ
8.1%

Потребительский защитный сектор

MAYT
4.9%
SIXZ
4.9%

Энергетика

MAYT
3.5%
SIXZ
3.5%

Коммунальные услуги

MAYT
2.3%
SIXZ
2.3%

Недвижимость

MAYT
1.9%
SIXZ
1.9%

Сырьевые материалы

MAYT
1.8%
SIXZ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с JANT
Часто сравнивают с SIXZ:
SIXZ с GSGSIXZ с FBUFSIXZ с PMOCSIXZ с MMAXSIXZ с PBQQSIXZ с SMAXSIXZ с TMAR

Доходность на риск

MAYT vs. SIXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SIXZ
Ранг доходности на риск SIXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c SIXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTSIXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.10

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.06

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.44

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.85

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.51

12.82

+20.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. SIXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SIXZ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и SIXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTSIXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MAYT и SIXZ

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки SIXZ в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и SIXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYTSIXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-10.27%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-4.45%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.33%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.92%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и SIXZ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYTSIXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

5.13%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.04%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

7.79%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.11%

7.79%

+1.32%

Сравнение комиссий MAYT и SIXZ

И MAYT, и SIXZ имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и SIXZ

Ни MAYT, ни SIXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAYT and SIXZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAYT has higher volatility (1.53%) compared to SIXZ (1.15%). In terms of maximum drawdown, MAYT dropped -11.99% vs SIXZ's -10.27%.

On 1-year performance, MAYT leads with 14.59% vs 12.65% for SIXZ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXZ has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAYT has performed better with a 14.59% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYT and SIXZ have the same expense ratio: 0.74% per year.

MAYT and SIXZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MAYT is categorized as Options Trading, while SIXZ is Defined Outcome.

MAYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYT и SIXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор