Сравнение MAYP с PMAU
MAYP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAYP и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYP показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
MAYP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYP и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | 5.01% | 5.03% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between MAYP and PMAU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYP vs. PMAU — Ранг доходности на риск
MAYP
PMAU
Сравнение MAYP c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYP | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 2.90 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок MAYP и PMAU
Максимальная просадка MAYP за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYP и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.06% | -1.79% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.02% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.17% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYP и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 2.51% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 2.51% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 2.51% | +6.74% |
Сравнение комиссий MAYP и PMAU
И MAYP, и PMAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYP и PMAU
Ни MAYP, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYP and PMAU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYP and PMAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
MAYP and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MAYP и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор