Сравнение MAYP с PMAU
MAYP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAYP и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYP показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 3.05%.
MAYP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYP и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | 3.98% | 4.46% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MAYP and PMAU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYP vs. PMAU — Ранг доходности на риск
MAYP
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAYP c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYP | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYP и PMAU
Максимальная просадка MAYP за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYP и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.06% | -1.79% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.13% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.17% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYP и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYP | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 2.47% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 2.47% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 2.47% | +6.78% |
Сравнение комиссий MAYP и PMAU
И MAYP, и PMAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYP и PMAU
Ни MAYP, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYP and PMAU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYP and PMAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
MAYP and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MAYP и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор