PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASGX с MEGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASGX с MEGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX).

MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MASGX и MEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASGX и MEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		7.87%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%67.72%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%

Доходность по периодам

С начала года, MASGX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у MEGMX с доходностью 2.87%.

MASGX

1 день
3.03%
1 месяц
-8.96%
С начала года
7.87%
6 месяцев
10.70%
1 год
32.50%
3 года*
11.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.53%

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia ESG Fund

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с vwoMASGX с VWOMASGX с MCHFXMASGX с ASIAXMASGX с FERIX
Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDXMEGMX с MJFOX

Сравнение комиссий MASGX и MEGMX

MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.

MASGX
Matthews Asia ESG Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MASGX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASGX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASGXMEGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.78

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

6.65

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASGX vs. MEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASGX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASGX и MEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASGXMEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между MASGX и MEGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASGX и MEGMX

Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MEGMX в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		5.18%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MASGX и MEGMX

Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и MEGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MASGXMEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-37.64%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.34%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.34%

-37.03%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-12.64%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-14.92%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MASGX и MEGMX

Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASGXMEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.22%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.52%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

18.04%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.88%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.27%

+0.95%