PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARZ с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

MARZ и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARZ и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARZ и ZOCT

2026 (YTD)20252024
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		-3.19%12.90%2.23%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

MARZ

1 день
0.70%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-1.80%
1 год
12.87%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с DECZMARZ с DIVZMARZ с ERNZMARZ с SEPZMARZ с APRZMARZ с OCTZMARZ с AUGZ
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий MARZ и ZOCT

И MARZ, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

MARZ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.03

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.99

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.43

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

15.10

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.03

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.44

-0.67

Корреляция

Корреляция между MARZ и ZOCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и ZOCT

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.41%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARZ и ZOCT

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARZZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-3.18%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-1.91%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.77%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.37%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.43%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и ZOCT

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARZZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.07%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

1.70%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

3.20%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

3.14%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

3.14%

+9.15%