Сравнение MARZ с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
MARZ и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.87% | 16.59% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
MARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и ZAPR
И MARZ, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MARZ vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
MARZ
ZAPR
Сравнение MARZ c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.55 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и ZAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и ZAPR
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.43% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и ZAPR
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -1.72% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.10% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 2.62% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 2.62% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 2.62% | +9.68% |