Сравнение MARS.L с SGRT
MARS.L (Marston’s plc) is a stock, while SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) is Large Cap Growth Equities fund. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARS.L и SGRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MARS.L торгуется в GBp, в то время как SGRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGRT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MARS.L показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 38.71%.
MARS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- -9.16%
SGRT
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 37.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS.L и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARS.L Marston’s plc | -22.42% | 51.15% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 38.71% | 25.10% |
Correlation
The correlation between MARS.L and SGRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS.L vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MARS.L
SGRT
Сравнение MARS.L c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marston’s plc (MARS.L) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARS.L | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS.L | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.05 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок MARS.L и SGRT
Максимальная просадка MARS.L за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS.L и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS.L | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -17.09% | -66.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.58% | -8.79% | -56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -3.24% | -36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS.L и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS.L | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 33.18% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 33.18% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 33.18% | +26.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS.L и SGRT
MARS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS.L Marston’s plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.90% | 7.97% | 6.67% | 5.37% | 4.20% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS.L and SGRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MARS.L и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор