PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARS.L с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARS.L и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Marston’s plc (MARS.L) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MARS.L торгуется в GBp, в то время как SGRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGRT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARS.L показывает доходность -22.42%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 38.71%.


MARS.L

1 день
0.11%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-22.42%
6 месяцев
-23.33%
1 год
10.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
-13.44%
10 лет*
-9.16%

SGRT

1 день
-7.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
38.71%
6 месяцев
37.95%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARS.L и SGRT


2026 (YTD)2025
MARS.L
Marston’s plc
-22.42%51.15%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
38.71%25.10%

Correlation

The correlation between MARS.L and SGRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Marston’s plc

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

MARS.L vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARS.L
Ранг доходности на риск MARS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARS.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARS.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARS.L c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marston’s plc (MARS.L) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARS.LSGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

MARS.L vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARS.LSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

3.05

-3.10

Просадки

Сравнение просадок MARS.L и SGRT

Максимальная просадка MARS.L за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS.L и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARS.LSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-17.09%

-66.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.58%

-8.79%

-56.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-3.24%

-36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MARS.L и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARS.LSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

33.18%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

33.18%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.41%

33.18%

+26.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARS.L и SGRT

MARS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARS.L
Marston’s plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.90%7.97%6.67%5.37%4.20%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MARS.L and SGRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARS.L и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор