PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MARO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs 4.03% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MARO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 1.33%.

MARO

1 день
-6.42%
1 месяц
-14.88%
6 месяцев
-3.69%
С начала года
8.43%
1 год
-47.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		8.43%-48.05%-23.63%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.99%

Correlation

The correlation between MARO and HBIL-U.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с FBYMARO с BITO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

MARO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAROHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.12

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.98

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.79

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

14.49

-15.65

MARO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAROHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-1.48%

-70.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-1.07%

-64.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.68%

-1.00%

-57.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-0.33%

-42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.27%

0.28%

+40.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и HBIL-U.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAROHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

1.21%

+17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.63%

1.64%

+47.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.77%

1.91%

+61.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.54%

2.12%

+63.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.54%

2.12%

+63.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		235.32%277.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор