Сравнение MAP.MC с META
MAP.MC (Mapfre) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 17.02%/yr for META. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAP.MC торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции MAP.MC уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.45% против 17.02% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
META
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.22% | -2.82% |
META Meta Platforms, Inc. | -12.71% | -0.33% | 77.01% | 185.31% | -62.00% | 32.34% | 22.12% | 60.11% | -22.22% | 34.53% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. META — Ранг доходности на риск
MAP.MC
META
Сравнение MAP.MC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.55 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.11 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и META
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -71.76% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -32.44% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -39.99% | +24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -71.76% | +51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -71.76% | +19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -29.92% | +27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -15.11% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 16.10% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и META
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 9.80% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 26.24% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 35.08% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 43.86% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 38.90% | -13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и META
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор