PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMVX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMVX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMVX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMVX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, MAMVX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%.

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURLXMAMVX с MURMXMAMVX с MUROXMAMVX с MURNXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAAKX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий MAMVX и VMFVX

MAMVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MAMVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMVXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.63

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.03

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.91

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

3.44

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMVX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMVX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMVX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMVXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Корреляция

Корреляция между MAMVX и VMFVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMVX и VMFVX

Дивидендная доходность MAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок MAMVX и VMFVX

Максимальная просадка MAMVX за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMVX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMVXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-45.79%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-14.52%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-22.46%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.59%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.52%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMVX и VMFVX

Текущая волатильность для Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMVXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.31%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.35%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

20.59%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

19.55%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.34%

21.88%

+364.46%