PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

MAMTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1988 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		-0.27%3.97%3.90%4.89%-12.11%5.84%0.58%6.81%1.27%7.96%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAMTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

MAMTX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
2.78%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.07%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MAMTX:
MAMTX с FKTFXMAMTX с AVDVMAMTX с SPYMAMTX с SWANMAMTX с VTEBMAMTX с TQQQMAMTX с DFABX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий MAMTX и USMTX

MAMTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MAMTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMTX
Ранг доходности на риск MAMTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

3.86

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

6.92

-6.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.29

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

6.97

-6.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

36.30

-34.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.86

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

2.60

-2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

2.09

-0.91

Корреляция

Корреляция между MAMTX и USMTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMTX и USMTX

Дивидендная доходность MAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		3.89%5.00%4.23%2.70%1.96%2.00%2.39%2.83%4.74%2.89%3.91%2.84%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMTX и USMTX

Максимальная просадка MAMTX за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-1.98%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.40%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-1.92%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.30%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.19%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.08%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMTX и USMTX

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.22%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.40%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

0.70%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

0.72%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

0.75%

+4.07%