PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMEX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

MAMEX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMEX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		-0.45%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, MAMEX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

MAMEX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.26%
1 год
13.94%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MURLXMAMEX с MACAXMAMEX с MACHXMAMEX с MURMXMAMEX с MAAKXMAMEX с MURNXMAMEX с MAANX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий MAMEX и LLSCX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Доходность на риск

MAMEX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMEXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.15

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.32

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.10

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

0.30

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMEX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMEXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Корреляция

Корреляция между MAMEX и LLSCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и LLSCX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		11.90%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и LLSCX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMEXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-63.97%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-10.47%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-28.37%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-7.92%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.90%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.68%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и LLSCX

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMEXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.90%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.23%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

15.42%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

17.00%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

389.19%

24.58%

+364.61%