Сравнение MAKX с TCAI
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. MAKX is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 30.22%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 57.12%.
MAKX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.14%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 30.22%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.48%
- 6 месяцев
- 45.60%
- С начала года
- 57.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 30.22% | 4.23% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 57.12% | 17.27% |
Correlation
The correlation between MAKX and TCAI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов MAKX и TCAI
Секторы
MAKX
TCAI
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MAKX
TCAI
Промышленность
MAKX
TCAI
Коммуникационные услуги
MAKX
TCAI
Сырьевые материалы
MAKX
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
MAKX
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
MAKX
-
TCAI
-
Энергетика
MAKX
-
TCAI
Финансовые услуги
MAKX
-
TCAI
Здравоохранение
MAKX
-
TCAI
-
Недвижимость
MAKX
-
TCAI
Коммунальные услуги
MAKX
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
MAKX
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAKX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAKX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAKX и TCAI
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки TCAI в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -19.97% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -19.97% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -4.04% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 39.13% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 39.13% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 39.13% | -10.28% |
Сравнение комиссий MAKX и TCAI
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и TCAI
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and TCAI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
MAKX has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: ProShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор