PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. MAKX is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 47.39%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и TCAI

2026 (YTD)2025
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%4.65%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between MAKX and TCAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов MAKX и TCAI

Секторы
MAKX
TCAI

Технологии

64.1%
44.0%

Промышленность

21.3%
29.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.1%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

MAKX
64.1%
TCAI
44.0%

Промышленность

MAKX
21.3%
TCAI
29.9%

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
TCAI
1.1%

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
TCAI

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

TCAI

-

Энергетика

MAKX

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

MAKX

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

MAKX

-

TCAI

-

Недвижимость

MAKX

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

MAKX

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

MAKX vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

4.61

-4.10

Просадки

Сравнение просадок MAKX и TCAI

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-15.80%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.27%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-3.43%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

35.82%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

35.82%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

35.82%

-7.64%

Сравнение комиссий MAKX и TCAI

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и TCAI

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and TCAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

MAKX has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: ProShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор