Сравнение MAKX с ARMH
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. MAKX is passively managed, while ARMH is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAKX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 17.86%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 82.53%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 3.06% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between MAKX and ARMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. ARMH — Ранг доходности на риск
MAKX
ARMH
Сравнение MAKX c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 471,500.14 | -471,499.63 |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и ARMH
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -1.61% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -0.40% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 113.00% | -83.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 113.00% | -84.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 113.00% | -84.82% |
Сравнение комиссий MAKX и ARMH
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и ARMH
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.10% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and ARMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.
MAKX has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: ProShares and Precidian. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор