Сравнение MAKX с ARMH
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. MAKX is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAKX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.14%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 30.22%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | -9.29% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between MAKX and ARMH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. ARMH — Ранг доходности на риск
MAKX
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAKX c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAKX | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAKX и ARMH
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -41.19% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -41.19% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -17.23% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 103.28% | -70.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 103.28% | -74.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 103.28% | -74.43% |
Сравнение комиссий MAKX и ARMH
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и ARMH
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and ARMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.
MAKX has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: ProShares and Precidian. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор