Сравнение MAIIX с FAOIX
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.72%/yr vs 7.64%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. MAIIX charges 0.09%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MAIIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.64% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 6.01%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 5.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MAIIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 13.85% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between MAIIX and FAOIX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MAIIX and FAOIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
MAIIX
FAOIX
Сравнение MAIIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.29 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.43 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и FAOIX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -59.86% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -7.28% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.98% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -36.33% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -36.33% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -14.16% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.54% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и FAOIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 0.00% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.00% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 7.50% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.66% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.29% | +0.11% |
Сравнение комиссий MAIIX и FAOIX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и FAOIX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.26% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
MAIIX and FAOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIIX has higher volatility (4.40%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs FAOIX's -59.86%.
MAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор