Сравнение MAGRX с OEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и OEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и OEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 67.38% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 67.38%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 11.12% против -20.13% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
OEPIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- -20.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и OEPIX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.
Доходность на риск
MAGRX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск
MAGRX
OEPIX
Сравнение MAGRX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | OEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.56 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.00 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.36 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 6.09 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.56 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.25 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и OEPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и OEPIX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности OEPIX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.52% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и OEPIX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и OEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -99.30% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -39.36% | +24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -65.50% | +39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -97.79% | +47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -97.83% | +94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -71.84% | +55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 15.28% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и OEPIX
Текущая волатильность для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) составляет 6.42%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.62% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 33.02% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 60.04% | -39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 57.70% | -36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 66.60% | -43.97% |