Сравнение MAGA с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
MAGA и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -1.01% | 33.60% | 5.93% | 4.05% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и UNOV
MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
MAGA vs. UNOV — Ранг доходности на риск
MAGA
UNOV
Сравнение MAGA c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.75 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.25 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и UNOV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и UNOV
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и UNOV
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -13.84% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -5.78% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -9.10% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -2.93% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.69% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.23% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и UNOV
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.73% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 4.56% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 8.51% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 6.78% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 7.77% | +12.69% |