Сравнение MAG7.L с MSTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L).
MAG7.L и MSTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAG7.L и MSTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAG7.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | 86.31% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -44.04% | -61.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у MSTI.L с доходностью -44.04%.
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -18.01%
- С начала года
- -44.04%
- 6 месяцев
- -74.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAG7.L и MSTI.L
MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTI.L в 0.55%.
Доходность на риск
MAG7.L vs. MSTI.L — Ранг доходности на риск
MAG7.L
MSTI.L
Сравнение MAG7.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAG7.L | MSTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAG7.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.41 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между MAG7.L и MSTI.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAG7.L и MSTI.L
MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 0.79% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MAG7.L и MSTI.L
Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки MSTI.L в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и MSTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAG7.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -81.66% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -81.66% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -47.05% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAG7.L и MSTI.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAG7.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 61.52% | +59.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.39% | 61.52% | +63.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.39% | 61.52% | +63.87% |