Сравнение MAFOX с BGSAX
MAFOX (BlackRock Large Cap Focus Growth Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - MAFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MAFOX returned 17.39%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAFOX charges 0.67%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности MAFOX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAFOX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции MAFOX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 17.39% против 25.57% соответственно.
MAFOX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 17.39%
BGSAX
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 35.11%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 52.07%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам MAFOX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 8.49% | 12.76% | 31.11% | 52.63% | -38.05% | 17.13% | 46.85% | 31.16% | 3.63% | 29.90% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 35.11% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Correlation
The correlation between MAFOX and BGSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.90 |
The correlation between MAFOX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAFOX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
MAFOX
BGSAX
Сравнение MAFOX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAFOX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.01 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 8.77 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAFOX и BGSAX
Максимальная просадка MAFOX за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFOX и BGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAFOX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -73.75% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -18.49% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -27.75% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -49.22% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -49.22% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.17% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -26.32% | -27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.33% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFOX и BGSAX
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) составляет 7.53%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что MAFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAFOX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 15.70% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 24.45% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 28.53% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 28.46% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 26.23% | -3.49% |
Сравнение комиссий MAFOX и BGSAX
MAFOX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFOX и BGSAX
Дивидендная доходность MAFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности BGSAX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 10.03% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 14.77% | 16.03% | 4.04% | 3.05% | 2.01% | 11.20% | 0.53% | 5.45% | 4.43% | 4.06% | 0.00% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MAFOX and BGSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to MAFOX (7.53%). In terms of maximum drawdown, MAFOX dropped -89.93% vs BGSAX's -73.75%.
BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAFOX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор