PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAEFX с VEUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAEFX с VEUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAEFX (BlackRock EuroFund Fund) and VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, MAEFX returned 7.44%/yr vs 9.24%/yr for VEUSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MAEFX charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for VEUSX.

Доходность

Сравнение доходности MAEFX и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAEFX показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VEUSX с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции MAEFX уступали акциям VEUSX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.24% соответственно.

MAEFX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
5.21%
6 месяцев
6.98%
1 год
8.65%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.44%

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAEFX и VEUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		5.21%20.07%7.21%20.70%-23.85%19.53%19.34%25.17%-19.83%22.42%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%

Correlation

The correlation between MAEFX and VEUSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.95

The correlation between MAEFX and VEUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock EuroFund Fund

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAEFX:
MAEFX с HTGCMAEFX с ESMAXMAEFX с CMIUXMAEFX с AEDAXMAEFX с UEPIXMAEFX с BIAHXMAEFX с DSEUX
Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX

Доходность на риск

MAEFX vs. VEUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEFX
Ранг доходности на риск MAEFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAEFX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAEFXVEUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.20

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.75

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

5.62

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAEFX vs. VEUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAEFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VEUSX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEFX и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAEFXVEUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.20

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MAEFX и VEUSX

Максимальная просадка MAEFX за все время составила -62.58%, примерно равная максимальной просадке VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEFX и VEUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAEFXVEUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-63.28%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-11.97%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-13.96%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.47%

-32.72%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-36.87%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.38%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-12.95%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.24%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MAEFX и VEUSX

BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MAEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAEFXVEUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.39%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

12.59%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

15.25%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.39%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.24%

+3.33%

Сравнение комиссий MAEFX и VEUSX

MAEFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEUSX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEFX и VEUSX

Дивидендная доходность MAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VEUSX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		11.01%11.58%1.29%1.24%0.76%0.00%0.00%0.45%2.81%1.19%2.32%1.64%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAEFX and VEUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAEFX has higher volatility (7.05%) compared to VEUSX (5.39%). In terms of maximum drawdown, MAEFX dropped -62.58% vs VEUSX's -63.28%.

VEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAEFX и VEUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор