PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADCX с FCEEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADCX (BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MADCX returned 5.54%/yr vs 10.38%/yr for FCEEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MADCX charges 0.86%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.

Доходность

Сравнение доходности MADCX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у FCEEX с доходностью 30.78%.

MADCX

1 день
1.10%
1 месяц
10.17%
С начала года
34.34%
6 месяцев
38.51%
1 год
65.24%
3 года*
21.90%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.46%

FCEEX

1 день
1.30%
1 месяц
9.92%
С начала года
30.78%
6 месяцев
32.80%
1 год
59.40%
3 года*
28.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADCX и FCEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		34.34%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%12.49%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		30.78%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%

Correlation

The correlation between MADCX and FCEEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between MADCX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с MADVXMADCX с SCHDMADCX с EEMMADCX с EFEIXMADCX с GLLSX
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с DFESXFCEEX с EMSQXFCEEX с HERIXFCEEX с SFNNXFCEEX с GBFAXFCEEX с DEMIX

Доходность на риск

MADCX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXFCEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.26

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.63

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

18.43

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MADCX и FCEEX

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и FCEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADCXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-34.68%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.98%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-15.47%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-33.90%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-11.26%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.25%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и FCEEX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADCXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.77%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

15.07%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.85%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.96%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.37%

+0.20%

Сравнение комиссий MADCX и FCEEX

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и FCEEX

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FCEEX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		2.25%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		3.17%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MADCX and FCEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MADCX has higher volatility (8.77%) compared to FCEEX (7.77%). In terms of maximum drawdown, MADCX dropped -66.58% vs FCEEX's -34.68%.

FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADCX и FCEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор