Сравнение MACHX с MURNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX).
MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MACHX и MURNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACHX и MURNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHX Mutual of America Composite Fund | -0.97% | 18.88% | 16.49% | 14.56% | -12.57% | 14.64% | 919.15% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | -1.47% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у MURNX с доходностью -1.47%.
MACHX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
MURNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACHX и MURNX
MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%.
Доходность на риск
MACHX vs. MURNX — Ранг доходности на риск
MACHX
MURNX
Сравнение MACHX c MURNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACHX | MURNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.82 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 4.73 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACHX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MACHX и MURNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACHX и MURNX
Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности MURNX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MACHX Mutual of America Composite Fund | 11.87% | 11.75% | 8.06% | 6.00% | 6.23% | 3.64% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 9.44% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок MACHX и MURNX
Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MURNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACHX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -32.96% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -10.78% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -23.75% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.18% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -5.64% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.82% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACHX и MURNX
Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACHX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.65% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 8.87% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 16.12% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.25% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 384.62% | 387.49% | -2.87% |