PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с MARMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с MARMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и MARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и MARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%952.75%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		-0.94%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MACHX показывает доходность -0.97%, а MARMX немного выше – -0.94%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

MARMX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.23%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Mutual of America Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MAMEXMACHX с MACAXMACHX с MURLXMACHX с MAGKXMACHX с MUROXMACHX с MAAKX
Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MAAKXMARMX с MAGKXMARMX с MAIFXMARMX с MAMEXMARMX с MAMVXMARMX с MURLX

Сравнение комиссий MACHX и MARMX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MARMX в 0.13%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund

Доходность на риск

MACHX vs. MARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c MARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXMARMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.53

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.29

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.47

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. MARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARMX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и MARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXMARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между MACHX и MARMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и MARMX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности MARMX в 4.36%

TTM20252024202320222021
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.36%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и MARMX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки MARMX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MARMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXMARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-16.21%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-4.10%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-15.94%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.01%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.41%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.15%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и MARMX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXMARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.90%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

3.66%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

6.17%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

7.51%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

399.76%

-15.14%