PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с MARMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACHX с MARMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACHX (Mutual of America Composite Fund) and MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) are both mutual funds - MACHX is a Diversified Portfolio fund managed by Mutual of America, while MARMX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MACHX returned 9.50%/yr vs 3.23%/yr for MARMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MACHX charges 0.54%/yr vs 0.13%/yr for MARMX.

Доходность

Сравнение доходности MACHX и MARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у MARMX с доходностью 3.75%.

MACHX

1 день
0.26%
1 месяц
3.51%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.95%
3 года*
17.31%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

MARMX

1 день
0.08%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.47%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACHX и MARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		7.78%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%952.75%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		3.75%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%

Correlation

The correlation between MACHX and MARMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between MACHX and MARMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Mutual of America Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с MAGKXMACHX с AVEFXMACHX с MAAKXMACHX с MURMXMACHX с MAMEXMACHX с MURLXMACHX с MACAX
Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MURLXMARMX с MABDXMARMX с MAMEXMARMX с MAAKXMARMX с MAGKXMARMX с MUROX

Доходность на риск

MACHX vs. MARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c MARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXMARMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.54

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.94

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.29

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.52

15.05

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. MARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARMX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и MARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXMARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.54

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MACHX и MARMX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки MARMX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и MARMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACHXMARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-16.21%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-3.92%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-5.64%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-15.94%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.82%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и MARMX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACHXMARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.76%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

4.13%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

5.08%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

7.53%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

378.98%

393.36%

-14.38%

Сравнение комиссий MACHX и MARMX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MARMX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и MARMX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности MARMX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
MACHX
Mutual of America Composite Fund		10.90%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.16%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%

Часто задаваемые вопросы

MACHX and MARMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACHX has higher volatility (2.41%) compared to MARMX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MACHX dropped -21.24% vs MARMX's -16.21%.

MACHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACHX и MARMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор