Сравнение MACG.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

MACG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MACG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MACG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACG.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MACG.L BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	-0.20%	6.37%	5.38%	6.25%	-12.51%	3.80%	2.03%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-7.22%	14.44%	40.85%	50.70%	-20.63%	35.67%	6.87%

Разные валюты инструментов

MACG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MACG.L показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.

MACG.L

1 день: 1.10%

1 месяц: -1.95%

С начала года: -0.20%

6 месяцев: 1.54%

1 год: 5.48%

3 года*: 5.23%

5 лет*: 1.57%

10 лет*: —

IITU.L

1 день: 0.41%

1 месяц: -1.39%

С начала года: -7.22%

6 месяцев: -6.35%

1 год: 25.76%

3 года*: 23.98%

5 лет*: 18.81%

10 лет*: 23.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MACG.L:

MACG.L с SWDA.L MACG.L с FEQT.NEO MACG.L с MAMG.L MACG.L с IWDA.L MACG.L с CNDX.L MACG.L с ISAC.L MACG.L с SGLN.L

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий MACG.L и IITU.L

MACG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MACG.L

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MACG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MACG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MACG.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.09	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	1.62	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	2.11	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.73	5.61	+1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACG.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MACG.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.09	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.86	-0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.10	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	1.09	-0.74

Корреляция

Корреляция между MACG.L и IITU.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACG.L и IITU.L

Ни MACG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MACG.L и IITU.L

Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MACG.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.85%	-28.03%	+13.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.97%	-16.76%	+12.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.85%	-28.03%	+13.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.03%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.40%	-13.39%	+10.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.89%	-5.17%	+0.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.86%	6.30%	-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MACG.L и IITU.L

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 2.35%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MACG.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.35%	5.06%	-2.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.35%	14.92%	-11.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.64%	23.48%	-17.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.06%	21.81%	-16.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.95%	21.22%	-16.27%

Сравнение MACG.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности MACG.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам MACG.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MACG.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MACG.L и IITU.L

Доходность на риск

MACG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

MACG.L

IITU.L

Сравнение MACG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MACG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACG.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок MACG.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MACG.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)