Сравнение MACG.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
MACG.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MACG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MACG.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACG.L BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.20% | 6.37% | 5.38% | 6.25% | -12.51% | 3.80% | 2.03% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.13% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 5.93% |
Разные валюты инструментов
MACG.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MACG.L показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.13%.
MACG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACG.L и SWDA.L
MACG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MACG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
MACG.L
SWDA.L
Сравнение MACG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.68 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.40 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 13.33 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MACG.L и SWDA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACG.L и SWDA.L
Ни MACG.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MACG.L и SWDA.L
Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -25.58% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -6.55% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -18.50% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -3.42% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.52% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.67% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACG.L и SWDA.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 4.16% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 8.09% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 14.14% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 13.37% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 14.51% | -9.56% |