PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MACG.L с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MACG.L и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACG.L и FEQT.NEO


Разные валюты инструментов

MACG.L торгуется в GBP, в то время как FEQT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQT.NEO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MACG.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 2.94%.


MACG.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.38%
1 год
5.58%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.53%
10 лет*

FEQT.NEO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.23%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.43%
1 год
18.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MACG.L и FEQT.NEO

MACG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.


Доходность на риск

MACG.L vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MACG.L
Ранг доходности на риск MACG.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACG.L c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MACG.LFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.01

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

8.54

-1.61

MACG.L vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACG.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACG.L и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MACG.LFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.04

-0.69

Корреляция

Корреляция между MACG.L и FEQT.NEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MACG.L и FEQT.NEO

Ни MACG.L, ни FEQT.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MACG.L и FEQT.NEO

Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, примерно равная максимальной просадке FEQT.NEO в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и FEQT.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


MACG.LFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-13.24%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-8.31%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.93%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.50%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.56%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MACG.L и FEQT.NEO

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MACG.LFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.96%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

8.99%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

15.07%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.39%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

13.39%

-8.44%