PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MACG.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MACG.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACG.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MACG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.20%6.37%5.38%6.25%-12.51%3.80%2.03%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%5.60%
Разные валюты инструментов

MACG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MACG.L показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.


MACG.L

1 день
1.10%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.48%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.57%
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MACG.L и IWDA.L

MACG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MACG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MACG.L
Ранг доходности на риск MACG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACG.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MACG.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.21

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

7.93

-1.21

MACG.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACG.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACG.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MACG.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Корреляция

Корреляция между MACG.L и IWDA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MACG.L и IWDA.L

Ни MACG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MACG.L и IWDA.L

Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MACG.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-34.11%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-11.56%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-25.88%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.16%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.48%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.11%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MACG.L и IWDA.L

Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MACG.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.72%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

8.65%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

14.77%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

14.43%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

15.47%

-10.52%