Сравнение MACG.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
MACG.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MACG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MACG.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACG.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACG.L BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.20% | 6.37% | 5.38% | 6.25% | -12.51% | 3.80% | 2.03% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 5.60% |
Разные валюты инструментов
MACG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MACG.L показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -3.29%.
MACG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACG.L и IWDA.L
MACG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MACG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
MACG.L
IWDA.L
Сравнение MACG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACG.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.21 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.93 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MACG.L и IWDA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACG.L и IWDA.L
Ни MACG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MACG.L и IWDA.L
Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -34.11% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -11.56% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -25.88% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.16% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.48% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.11% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACG.L и IWDA.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 2.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 4.72% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 8.65% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 14.77% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 14.43% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 15.47% | -10.52% |