Сравнение MACG.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
MACG.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MACG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MACG.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACG.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACG.L BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.36% | 6.37% | 5.38% | 6.25% | -12.51% | 3.80% | 2.03% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -0.40% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 6.15% |
Разные валюты инструментов
MACG.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MACG.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 0.03%.
MACG.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACG.L и ISAC.L
MACG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MACG.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
MACG.L
ISAC.L
Сравнение MACG.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACG.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.80 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.48 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 13.45 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MACG.L и ISAC.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACG.L и ISAC.L
Ни MACG.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MACG.L и ISAC.L
Максимальная просадка MACG.L за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACG.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -33.82% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -8.85% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -26.07% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -6.16% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.74% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.05% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACG.L и ISAC.L
Текущая волатильность для BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MACG.L) составляет 2.30%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что MACG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.45% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 9.25% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 14.76% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 14.22% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 15.45% | -10.50% |