PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-1.18%11.09%6.84%8.97%-0.62%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.

MACAX

1 день
1.30%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.26%
1 год
8.72%
3 года*
7.20%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.21%
1 год
13.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MACHXMACAX с MAMEXMACAX с MURNXMACAX с MAAKX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий MACAX и FRGAX

MACAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MACAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.55

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.21

-1.05

Корреляция

Корреляция между MACAX и FRGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и FRGAX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FRGAX в 2.08%

TTM20252024202320222021
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.28%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и FRGAX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-11.77%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-8.53%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.03%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-1.62%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и FRGAX

Текущая волатильность для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) составляет 2.37%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.78%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

6.72%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

11.92%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

10.27%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

401.96%

10.27%

+391.69%